Master in Opzioni

Pre-corso

All’allievo vengono forniti 3 video (durata complessiva circa 3 ore) in cui vengono illustrate le basi delle opzioni:
• greche
• pricing delle opzioni
• payoff
• moneyness (ITM, ATM, OTM)
• valore intrinseco ed estrinseco
• dimensione dei contratti

Viene inoltre analizzato il ruolo dei market maker e l’evoluzione delle dinamiche di mercato, con l’obiettivo di comprendere come si formano i prezzi.

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Fondamenti e struttura delle opzioni

Analisi dei principali fattori che influenzano il prezzo delle opzioni:
• sottostante
• strike
• volatilità
• tempo (theta)

Studio comparativo dei payoff (long/short call e put) e analisi di diverse strutture in ottica didattica, evidenziandone caratteristiche, rischi e potenzialità.

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Materiale didattico

Viene fornito un paper di circa 130 pagine a supporto dei contenuti video.

Al termine del pre-corso è prevista una call individuale registrata per chiarire eventuali dubbi.

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Sessioni formative

Il percorso prosegue con 5 sessioni didattiche (circa 3 ore ciascuna), svolte in piccoli gruppi.

Le sessioni prevedono:
• analisi dei mercati in tempo reale a fini esclusivamente didattici
• applicazione dei concetti teorici
• utilizzo di strumenti professionali

Tutte le sessioni sono registrate e rese disponibili agli allievi.

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Struttura del percorso

Sessioni 1–2
Approfondimento delle principali strategie in opzioni (iron condor, butterfly, vertical, calendar, strangle, straddle, ecc.) con focus su:
• logica di costruzione
• gestione del rischio
• interpretazione degli scenari

Introduzione al processo di analisi dei mercati (volatilità, volumi, struttura del mercato, Gex)

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Sessioni 3–4
Applicazione dei concetti attraverso esempi pratici e simulazioni:
• costruzione di strategie in diversi contesti di mercato
• analisi della volatilità implicita e storica
• studio delle inefficienze di mercato

Approfondimenti su:
• open interest
• put/call ratio
• skew e smile
• gestione delle strategie nel tempo

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Sessione 5
Sessione conclusiva dedicata a:
• revisione dei concetti principali
• chiarimento dei dubbi
• analisi di casi studio passati

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Obiettivo del corso

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare competenze nella comprensione delle opzioni e nella gestione del rischio, attraverso un approccio strutturato e consapevole.

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Supporto allo studio

Durante il percorso:
• tutte le lezioni vengono registrate
• vengono forniti materiali di supporto con screenshot e commenti
• è possibile rivedere i contenuti nel tempo

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Strumenti

Nel corso viene utilizzato un software proprietario per l’analisi della volatilità e delle opzioni.

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DISCLAIMER

Tutti i contenuti del corso hanno finalità esclusivamente educative e informative.
Le analisi, gli esempi e le simulazioni non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria o raccomandazioni di investimento personalizzate ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF).